Standardizzazione avanzata della classificazione dei valori di rischio creditizio Tier 2 nelle banche italiane: un approccio operativo dal livello esperto
1. Fondamenti della classificazione del rischio creditizio Tier 2 a) Nel quadro normativo italiano, il rischio creditizio Tier 2 è disciplinato da Basilea III, in particolare dall’attuazione della Direttiva CRD IV/CRR, e da linee guida specifiche della Banca d’Italia, che richiedono una valutazione rigorosa e una categorizzazione proattiva degli asset al di sotto del grado […]